Text

Strategi Optimal pada Tren Bullish dan Bearish antara Indeks Syariah dan Berkelanjutan

---

Tujuan : Studi ini bertujuan untuk mengkomparasi pergerakan kinerja indeks
syariah yang diwakili oleh ISSI dan JII serta indeks berkelanjutan yang diwakili
oleh indeks SKEHATI pada tren bullish dan bearish agar diperoleh korelasi dan
karakteristik masing-masing indeks tersebut. Selain itu juga untuk melihat
pengaruh guncangan variabel makro ekonomi terhadap pergerakan ketiga indeks
sehingga dapat diperoleh strategi yang optimal dalam menghadapi volatilitas pasar.
Metode : Metode yang digunakan analisis kuantitatif deskriptif dengan filter
Hodrick-Prescott, analisis korelasi dan uji beda Kruskall-Wallis untuk
membandingkan kinerja ketiga indeks, kemudian menggunakan analisis
VAR/VECM untuk meneliti guncangan faktor ekonomi terhadap ketiga indeks.
Strategi optimal diperoleh dengan menguji kinerja indeks simulasi yang
diformulasikan.
Hasil/Temuan : Indeks syariah yaitu ISSI memiliki kinerja yang lebih baik pada
tren pasar negatif sedangkan pada tren pasar positif, SKEHATI lebih unggul.
Ditemukan pula bahwa JII mampu merespon guncangan faktor makro ekonomi
lebih cepat dibandingkan ISSI dan SKEHATI. SKEHATI merupakan salah satu
faktor dominan yang mempengaruhi indeks syariah.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

REF 332.6323 WIJ s

Publisher

Bogor : IAI Tazkia., 2023

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

NIM.2110405016

Classification

332.6323

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

VAR/VECM
Optimum Strategy
Bullish &; Bearish
Sharia Index
Sustainable Index

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Fitri Wijayanti

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment